Простыми словами, это возможность быстро купить или продать актив. Ликвидность акции на бирже означает, что трейдер сумеет продать крупный пакет в течение секунд через торговый терминал. Нормальный объем сделки в такой ситуации — десятки миллионов рублей на Московской бирже и миллионы долларов на западных площадках. Ликвидность – это способность актива к быстрой и эффективной купле-продаже на рынке. Наличие высокой ликвидности означает, что трейдер может быстро и с минимальными затратами купить или продать актив по текущей цене.
Перед торговлей, трейдеру нужно понять, как работает ликвидность. Все зависит от торговых объемов и циркулирующих объемов в рынке. Криптовалютный рынок всегда ликвиден (как минимум ~50 ведущих криптовалют), а значит, на нем можно торговать без высоких рисков нарваться на «пустоты» в стакане.
Так же термином ликвидность можно назвать максимально быстрый процесс, конвертации рыночных активов в денежное выражение. Они гарантируют точную цену, но не гарантируют исполнения. Трейдер должен ждать встречных заявок достаточного объема. На ликвидных рынках много движения на младших таймфреймах – 1h, 15m, 5m, 1m и т. Чтобы торговать на таких TF, нужно много ликвидности на инструменте. На неликвидных рынках торговать внутри дня или скальпить невозможно или убыточно.
Ликвидность от происходящего латинского слова liquidus, означает жидкий или перетекающий. Данный термин используется в таких секторах как, экономика, банковская сфера, предприятия (фирмы), денежный оборот, недвижимость, ценные бумаги и финансовые рынки в целом. Поэтом и говорить будем о ликвидности рыночных ecn счета форекс активов и ценных бумагах. А так же частично коснёмся экономических терминов и примеров из сектора недвижимости.
Таким образом, мы можем заметить, что айсберг как бы постоянно “всплывает” при разборе видимой части. Важно понимать, что ликвидность трейдинга может быть разной в разных зонах времени. Например, на межбанковском валютном рынке ликвидность может быть высокой в течение рабочего дня, когда много банков и финансовых учреждений осуществляют сделки.
Умение определять зоны ликвидности в трейдинге помогают трейдерам и инвесторам входить в рынок с высокой точностью. Этот биржевой инструмент является индикатором скопления денег и объясняет манипулирование рынком крупным капиталом (смарт мани). Крупный игрок охотится за вашими стоп-лоссами и отложенными ордерами за важными зонами. Такими местами могут быть пробой зоны поддержки или сопротивления, выход из торгового диапазона (боковика), сломы структур и тд. Потому что обычно там вы ставите свои стопы и отложки на покупку или продажу. Алгоритмы знают вашу психологию и все торговые системы, поэтому с легкостью сделают так, чтобы ваши ордера сработали и активы переходили из ваших рук в руки крупного игрока.
Оценить историческую ликвидность можно с помощью «кластеров». Инструмент показывает объемы, сторгованные за последнее время. Также есть индикаторы, которые могут помочь в анализе ликвидности. Ликвидность в трейдинге — это ключевая характеристика любого финансового рынка, будь то рынок акций, валют или криптовалют. Высокая ликвидность подразумевает, что на рынке присутствует большое количество покупателей и продавцов, что позволяет минимизировать ценовые колебания и снижает риски для участников. В условиях низкой ликвидности цена актива может резко меняться при сделках, что усложняет прогнозирование и увеличивает издержки.
Как Ликвидность Влияет На Торговлю На Финансовых Рынках?
Хеджевый фонд или банк-маркет-мейкер не может входить в позиции где попало, иначе после открытия его сделок под влиянием больших объемов будут происходить значительные сдвиги цены. Крупный игрок занимается ее поиском, фактически принуждает мелких участников рынка закрывать свои позиции и тем самым набирает нужный объем по выгодной цене. Итак, говоря самым простым языком, ликвидность — это возможность купить или продать.
Что Такое Ликвидность В Трейдинге И Как Ее Оценивать
- Например, если крупные игроки снимают ликвидность с покупок, цена может начать снижаться, что может создать возможности для продажи.
- Например, акция N теряет капитализацию, а после падает объем торгов.
- Это снимает часть нагрузки с трейдера и позволяет сосредоточиться на стратегии.
- Использование ликвидности в трейдинге требует умения анализировать рыночные условия и предвидеть, где находится зона ликвидности в конкретный момент времени.
Чтобы облегчить спекуляции, крупнейшие игроки рынка договорились о проведении сделок без физической поставки валюты. По сути, это взаимный кредит поставщик ликвидности под залог одной валюты в обмен на другую. Своп предполагает, что контрагенты обязуются в будущем провести обратную операцию.
Для определения зоны ликвидности, стоит принять во внимание участки, где оборот сделок ранее был высоким. Также можно наблюдать за уровнями цены, где рынок нередко разворачивался. Выявить их можно с помощью инструментов технического анализа, в частности индикаторов объема. Качество услуг брокера зависит от плотности потока котировок, и если внешней информации недостаточно, то брокер вынужден добавлять в стакан котировок свою, внутреннюю ликвидность. В результате масса мелких сделок на внешний рынок не попадают и трейдеры комплексные решения для Форекс одного брокера торгуют друг с другом, причем цены могут серьезно отличаться от реальных биржевых.
Чтобы понимать ликвидность, нужно знать механику биржевого стакана (ордербука). Стакан – место, где «собираются» лимитные заявки на покупку и продажу определенного актива. Фондовые биржи задают требования для корпоративных маркетмейкеров, которые работают по торговому инструменту.